多项选择题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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多项选择题
远期或期货定价的理论主要包括（）。
A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论 -
单项选择题
某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006 -
单项选择题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
