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问答题

计算题

K公司目前的股票价格为60美元,此时执行价格为55美元、6个月后到期的K公司股票的欧式看涨期权的市场价格为7.13美元,具有相同标的的股票、执行价格和到期日的欧式看跌期权的市场价格为1.04美元。假设此时市场完全、完善并且不存在套利机会。请问市场中隐含的无风险利率是多少?

    【参考答案】

    因为p+S=c+Xe-rTS=60,X=55,T=0.5,C=7.13,P=1.04
    有......

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