单项选择题
共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。
当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。
A.14％
B.16％
C.18％
D.20％
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股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。
A.标准正态分布
B.正态分布
C.卡方分布
D.几何分布 -
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该证券收益率的方差为（）。
A.5.76％
B.4.44％
C.3.98％
D.5.36％ -
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该证券的期望收益率为（）。
A.0.2％
B.0.4％
C.0.6％
D.0.8％
