单项选择题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A.贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比
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单项选择题
关于资本市场线的描述错误的是（）。
A.资本市场线上的组合都是有效组合
B.截距项是无风险收益率
C.该线经过风险资产生成的市场组合
D.在资本市场上所划的一条分界线 -
单项选择题
下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
A.确定大类资产的投资比例
B.确定长期资产结构
C.为满足投资者的收益要求所做的资产配置规划
D.针对市场短期波动所进行的资产配置调整 -
单项选择题
CAPM模型解决的问题是（）。
A.投资者的行为选择问题
B.风险资产的定价问题
C.风险资产的风险决定问题
D.资本市场的融资功能问题
