问答题
计算题
假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。
【参考答案】
先计算风险中性概率：
P.e^0.12×0.25-0.8/1.2-0.8=0.5761即每一个小阶段股价上升的......
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