单项选择题
在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）
A.实际组合中各类资产的收益率
B.实际组合中各类资产的权重分布
C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
D.业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。
A.系统风险
B.操作风险
C.非系统风险
D.流动性风险 -
单项选择题
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率 -
单项选择题
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
