单项选择题
约翰拥有价值200万美元的债券投资组合，久期为10，基点现值（PVBP）为4，700美元。他必须采取什么样的头寸以对冲投资组合受期限结构小幅平行变化而产生的影响？（）
A.久期为10的价值200万美元的多头头寸
B.久期为1的价值2000万美元的多头头寸
C.久期为10的价值200万美元的空头头寸
D.久期为1的价值2000万美元的空头头寸
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B.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比
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D.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比 -
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A.修正久期
B.收益曲线
C.凸度
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B.预测未来的风险
C.对特定业务单位进行分配风险
D.评估风险管理职能的效率
