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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

假设当前的期货价格为30,年波动率为30%,无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格()

    A.大于4
    B.小于3
    C.小于2
    D.小于4

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