相关考题
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多项选择题
在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。
A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩 -
多项选择题
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。
A.VaR没有给出最坏情景下的损失
B.VaR的度量结果存在误差
C.头寸变化造成风险失真
D.VaR限额是动态的 -
多项选择题
蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。
A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
