单项选择题
案例分析题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
计算互换中美元的固定利率（）。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
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单项选择题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30 -
单项选择题
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545] -
单项选择题
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
