欢迎来到在线考试题库网
在线考试题库官网
登录
注册
首页
医学类
建筑类
财经类
全部科目
>
大学试题
>
财经商贸
>
证券投资
>
金融衍生工具
搜题找答案
问答题
简答题
利用看跌期权和看涨期权之间的等价关系式证明:欧式看跌期权构造的蝶式价差期权的成本与欧式看涨期权构造的蝶式价差期权的成本是相等的。
【参考答案】
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
问答题
三种同一股票看跌期权有相同的到期日。执行价格为50元、60元和70元,市场价格分别为3元、5元和8元。解释如何构造蝶式价差期权。做出表格说明这种策略带来的赢利性。请问:股票价格在什么范围时,蝶式价差期权将导致损失呢?
问答题
假设执行价格为30元和40元的看跌期权成本分别为4元和9元,怎样用期权构造(a)牛市价差期权;(b)熊市价差期权?做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。
问答题
分析由看跌期权构造的牛式价差期权和由看涨期权构造的牛市价差期权之间的不同点。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题