单项选择题
基差风险是指（）。
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
- 单项选择题 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度
- 单项选择题 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）
- 单项选择题 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。
- 单项选择题 以下不是期权面临的风险的是（）。
- 单项选择题 1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
- 单项选择题 未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
- 单项选择题 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
- 单项选择题 市场风险修正案规定（）。
- 单项选择题 （）是最重要的残余风险之一。
- 单项选择题 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）
- 单项选择题 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
- 单项选择题 期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
- 单项选择题 对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
- 单项选择题 对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。
- 单项选择题 自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）
- 单项选择题 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。
- 单项选择题 货币互换时本金按照（）汇率互换。
- 单项选择题 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。
- 单项选择题 对冲策略主要缓释（）。
