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单项选择题
假设甲股票的现价位10元，当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股，则基于价股票构建的保险策略的成本是（）
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股 -
单项选择题
下列期权备兑策略说法错误的是（）
A.一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略，
B.可以再总体风险可控的前提下，提高组合收入
C.备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券
D.备兑开仓保证金需全额的标的证券 -
单项选择题
一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动越大，其认购期权权利价值（）
A.越大
B.越小
C.没有影响
D.以上均不正确
