多项选择题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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多项选择题
如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
A.较长的到期时间，能增加期权的价值
B.股价的波动率增加会使期权价值增加
C.无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D.看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动 -
多项选择题
在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高 -
多项选择题
下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。
A.看涨期权的价值上限是股价
B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C.股票价格为零时，期权的价值也为零
D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
