问答题
案例分析题假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。
根据看跌-看涨平价关系式，执行价格为30美元的3个月欧式看涨期权价格是多少？
【参考答案】
根据看跌-看涨平价关系式（Put-Call Parity），对于欧式期权，我们有：C + PV(K) = P + S其中......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
