问答题
计算题
某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
【参考答案】
如不进行套期保值，则会导致亏损，亏损额=200万*（1.5520—1.5515）=200万*0.0405=8......
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假定某年3月美国一进口商3个月后需支付货款500 000欧元，目前即期汇率为1欧元=1.250 00美元。为避免3个月后欧元升值的风险，决定买入4份（假设1份合约可以交易125 000欧元）6月到期的欧洲美元期货合同，成交价为1欧元=1.280 0美元。6月欧元果然升值，即期汇率为1欧元=1.310 0美元，相应地欧元期货合同价格变为1欧元=1.300 0美元。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。 -
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