单项选择题
关于CAPM的描述错误的是（）。
A.CAPM属于均衡定价模型
B.CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
C.CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
D.CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
关于均值方差法的描述错误的是（）。
A.使用均值度量收益
B.使用方差一协方差度量风险
C.适用于风险厌恶型投资者
D.假设收益率服从正态分布 -
单项选择题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A.贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比 -
单项选择题
关于资本市场线的描述错误的是（）。
A.资本市场线上的组合都是有效组合
B.截距项是无风险收益率
C.该线经过风险资产生成的市场组合
D.在资本市场上所划的一条分界线
