单项选择题
假定一交易组合为Delta中性，其Gamma为-4000，对应交易所交易期权的Delta及Gamma分别为0.5及2，则可以通过（）什么实现Gamma中性。
A.买进8000份该交易所交易的期权
B.买进2000份该交易所交易的期权
C.卖空2000份该交易所交易的期权
D.卖空8000份该交易所交易的期权
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单项选择题
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（Var）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）
A.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
C.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
D.构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合 -
单项选择题
一资产组合对于a公司股票的Delta为-2100，A公司股票的当前市场价格为1000元，请计算当A公司股票市场价格下降到995元时，资产组合的价值变化为（）
A.减少2100元
B.增加2100元
C.增加10500元
D.减少10500元 -
单项选择题
假定某两项投资的回报率均为12%，标准差均为18%，两项投资的相关系数为0.2，将资金与均等方式分别投入两项投资后，该投资组合资产的预期回报率为（）
A.6%
B.30%
C.12%
D.24%
