单项选择题
以下内容有关利率预测的说法错误的是（）
A.利率预测策略是消极的债券管理策略
B.当预期利率将要上升时通过缩短投资组合的久期来减少资本损失，当预期收益率将降低时通过增加投资组合的久期以获得可观的资本利得
C.利率预测策略包括梯式策略和杠铃策略
D.利率预测是最具风险的积极管理策略，因为它通过预期不确定的未来利率来改变投资组合
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单项选择题
假定一交易组合为Delta中性，其Gamma为-4000，对应交易所交易期权的Delta及Gamma分别为0.5及2，则可以通过（）什么实现Gamma中性。
A.买进8000份该交易所交易的期权
B.买进2000份该交易所交易的期权
C.卖空2000份该交易所交易的期权
D.卖空8000份该交易所交易的期权 -
单项选择题
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（Var）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）
A.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
C.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
D.构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合 -
单项选择题
一资产组合对于a公司股票的Delta为-2100，A公司股票的当前市场价格为1000元，请计算当A公司股票市场价格下降到995元时，资产组合的价值变化为（）
A.减少2100元
B.增加2100元
C.增加10500元
D.减少10500元
