单项选择题
设银行持有一种债券，其久期是4.5年，当前市场价格是1000美元，当前的市场利率约为10%，最近预测利率可能会上升到11.5%，则该债券市场价格将会（）
A.减少67.5元
B.增加67.5元
C.增加61.36元
D.减少61.36元
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单项选择题
以下内容有关利率预测的说法错误的是（）
A.利率预测策略是消极的债券管理策略
B.当预期利率将要上升时通过缩短投资组合的久期来减少资本损失，当预期收益率将降低时通过增加投资组合的久期以获得可观的资本利得
C.利率预测策略包括梯式策略和杠铃策略
D.利率预测是最具风险的积极管理策略，因为它通过预期不确定的未来利率来改变投资组合 -
单项选择题
假定一交易组合为Delta中性，其Gamma为-4000，对应交易所交易期权的Delta及Gamma分别为0.5及2，则可以通过（）什么实现Gamma中性。
A.买进8000份该交易所交易的期权
B.买进2000份该交易所交易的期权
C.卖空2000份该交易所交易的期权
D.卖空8000份该交易所交易的期权 -
单项选择题
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（Var）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）
A.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
C.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
D.构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
