单项选择题
下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的（）
A.参数法和非参数法都假定回报是正态分部
B.参数法不作出任何回报分布的假设，非参数法假定回报是正态分布的
C.参数法通常假定回报是正态分布的，非参数法不作出任何关于回报分布的假设
D.参数和非参数方法均不作出任何回报分布的假设
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单项选择题
詹姆斯有阿尔法银行的浮动利率贷款，担心利率可能会在未来上升，这会增加他的每月还款额。使用以下哪种工具可以帮助他减少利率上升的风险（）
A.利率下限协议
B.利率上限协议
C.指数摊销利率互换
D.接受固定利率并支付浮动利率的利率互换 -
单项选择题
摩根大通在其计算风险价值（VaR）时，使用置信水平接近99%的预期尾部损失方法。这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值。下列哪项说明了这两个步骤的方法（）
A.在97%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与99%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
B.在99%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与98%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
C.在99%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与99%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
D.在1%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与98%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较 -
单项选择题
一个风险分析员正试图采用资本资产定价模型确定其所需的风险调整利率。她应该使用下面哪一个公式计算所需的回报（）
A.要求的回报=无风险的回报+beta×市场风险溢价
B.要求的回报=（1-无风险的回报）+beta×市场风险溢价
C.要求的回报=无风险的回报+beta×（1-市场风险溢价）
D.要求的回报=无风险的回报+1/beta×市场风险溢价
